目前國內大豆、小麥期貨與美國形成價差。如何實現跨市套利？運費、稅收是關鍵。多謝指教！

熱心網友

目前我國期貨市場沒有完全和國際接軌（除銅外）跨市套利很難操作，尤其是農產品上表現的尤其突出。如果可以套利的話要考慮遠期船運費價格的波動可參考波羅地海指數合約，匯率的變動，資金成本（利率因素）、倉儲費等，如果沒有精確的計算的話很難成功。

熱心網友

目前國內大豆、小麥期貨與美國形成價差。但跨市套利很難進行，運費、稅收并非關鍵。因為我們不是真的要把美國大豆或小麥拉回國內來交割。鄭州小麥與CBOT小麥沒有很強的相關關系，國內外大豆的相關性雖然較好，但確定合理價差是困難的。